농협은행, 빅데이터 기반 '가계여신 의사결정 지원시스템' 구축

거시경제 지표-대출시장 빅데이터 결합해 향후방향 수립

[사진=농협은행 제공]

NH농협은행은 은행권 최초로 빅데이터 분석을 기반으로 한 '가계여신 의사결정 지원시스템'(이하 NH-LDS, Loan Decision Support System) 구축을 완료했다고 27일 밝혔다.

NH-LDS는 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터를 결합해 가계여신 자산의 건전성·성장성·수익성 현황의 변동을 분석하고 예측해 여신정책 및 리스크관리 방향을 수립하는 시스템이다.

이번 시스템 구축으로 가계여신 시장진단, 가계여신 시장전망, 포트폴리오 진단, 스트레스 테스트(위기상황 포트폴리오 전망), 심사전략 진단에 이르는 5개 부분 의사결정에 따라 과학적인 진단지표를 도출, 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.

기존의 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 것을 차용해 개별 고객별 위험 측정 및 위험전이 추정이 어렵다는 한계가 있었지만, 이번 시스템에서는 개별 고객의 부도확률 예측모형을 개발해 이를 보완했다.

개별 고객 중에서도 위험에 더욱 민감할 수밖에 없는 고위험 차주군(과다채무자, 다중채무자 등)의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적인 리스크를 관리할 계획이다.

이재선 여신기획부장은 "가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 각 변수들이 서로 영향을 미치는 등 변동성이 확대되고 있는데 이번 시스템 구축으로 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다"며 "향후에도 지속적인 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 계획"이라고 말했다.