활기찾은 회사채 시장, 1월 발행 15조원 육박… 전월보다 12.7조원 급증

국내외 국채금리(10년) 추이(단위 : %, 자료: 금융투자협회)

회사채 발행 규모가 지난달 15조원에 육박한 것으로 나타났다. 하이일드펀드 수요로 비우량등급 회사채 수요예측 참여율도 크게 증가했다.
 
8일 금융투자협회가 발표한 ‘2024년 1월 장외채권시장동향’에 따르면 지난달 국내 채권 10년물 금리는 3.345%로 전월 대비 15.9bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다.
 
금투협 관계자는 “금융통화위원회와 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결한 가운데 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 3월 금리인하는 어려울 것이라는 발언, 양호한 고용·경제지표 등의 영향으로 과도했던 금리 인하 기대가 되돌려지며 상승 마감했다”고 설명했다.
 
채권 발행규모는 국채, 회사채, 통안증권 발행이 증가해 전월보다 24조6000억원 늘어난 64조2000억원을 기록했다. 발행잔액은 국채 및 회사채 등의 순발행이 12조4000억원 증가하면서 2728조4000억원으로 집계됐다.
 
특히 회사채는 연초 효과 등으로 전월 대비 12조7000억원 증가한 14조7000억원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 BBB-등급(3년)에서 719bp에서 716bp로 소폭 축소됐다.
 
ESG 채권발행은 공공기관 발행 수요가 지속된 가운데 전월대비 1조4000억원 감소한 2조4000억원이 발행됐다. 발행목적별로 녹색책원은 한국서부발전(300억원), 한화에너지(1500억원) 등 총 1800억원이 발행됐으며, 사회적채권은 주택금융공사 및 주금공MBS(1조9974억원), 한국장학재단(1000억원), 신보P-CBO(935억원), 안산도시공사(400억원), 대상(200억원) 등 총 2조2509억원이 발행됐다. 지속가능채권은 발행되지 않았다.
 
회사채 수요예측 금액은 총 9조4700억원(117건)으로 전년동기(4조6550억원) 대비 4조8150억원 늘었다. 지난달 수요예측에서는 AA등급 이상에서 2건 미매각이 발생해 미매각율 0.2%를 기록했다.
 
장외채권거래량은 금리 상승과 발행 증가 등으로 81조5000억원 늘어난 409조1000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 같은 기간 2조1000억원 증가한 18조6000억원으로 파악됐다.
 
개인투자자의 경우 국채, 특수채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 3조7000억원을 순매수하며 투자수요를 나타냈다. 외국인은 1월 재정거래 유인이 유지된 영향으로 국채, 통안증권 등에 총 4조6000억원을 순매수했다.
 
한편 양도성예금증서(CD) 수익률은 연초 단기물 투자수요 증가와 3개월물 발행금리 하락으로 전월 대비 15bp 내린 3.68%를 기록했다. 적격기관투자자(QIB) 채권은 지난달 총 6조3188억원(10건) 신규 등록됐다.