[기업 경영의 뉴 패러다임, ESG] 국내서도 관련 ETF 10개 넘어서…운용사들 본격 `경쟁’

AUM 기준 KB-미래에셋-삼성 순…최근 1년 수익률 40% 넘기도

이번달 4종 추가되며 전체 ESG ETF 11개로 늘어

전 세계적으로 ESG 관련 ETF가 인기를 얻고 있는 가운데, 국내에서도 ESG ETF가 10개를 넘어서는 등 자산운용업계의 ESG 경쟁이 본격화하고 있다.

지난달까지 국내에는 총 7개의 ESG ETF가 상장되어 있었다. KB자산운용이 2018년 2월부터 운용하고 있는 KBSTAR ESG사회책임투자 펀드가 2월 현재 가장 많은 2700억원의 운용자산(AUM)을 기록 중이고, 같은 시기에 출시된 미래에셋자산운용의 TIGER MSCI ESG 리더스와 TIGER MSCI ESG 유니버설은 각각 618억원과 75억원의 AUM을 기록 중이다. 역시 2018년 2월 운용되기 시작한 삼성자산운용의 KODEX MSCI KOREA ESG 유니버설과 2019년 11월 운용하기 시작한 KODEX 200 ESG는 각각 338억원과 259억원을 운용 중이다. 브이아이자산운용이 2017년 12월 운용하기 시작한 Focus ESG 리더스는 215억원, 한화자산운용의 ARIRANG ESG 우수기업은 41억원을 각각 운용하고 있다.

수익률도 준수한 편이다. 주식시장이 지난해 하반기 코로나19 사태에서 벗어나 강력한 랠리를 질주하면서 ESG ETF 수익률도 동반 상승했다. 최근 1년 기준으로 ARIRANG ESG 우수기업이 12.19%로 비교적 낮은 수익률을 기록 중인 가운데, 나머지 펀드들은 30% 이상의 수익률을 내고 있다. KBSTAR ESG 사회책임투자(44.58%)와 TIGER MSCI ESG 리더스(43.78%), TIGER MSCI ESG 유니버설(40.11%)의 경우 40%대의 수익률을 올리고 있다.

국내 상장 ESG ETF 현황[자료 = 신영증권]

여기에 이달 탄소효율 그린뉴딜 ETF 4종이 새롭게 선보였다. AUM이 1000억원을 넘은 미래에셋자산운용의 TIGER 탄소효율그린뉴딜, 삼성자산운용의 KODEX 탄소효율그린뉴딜, 한화자산운용의 ARIRANG 탄소효율그린뉴딜, NH아문디자산운용의 HANARO 탄소효율그린뉴딜 등이다. 4개 펀드 모두 한국거래소에서 발표하는 KRX·S&P 탄소효율 그린뉴딜지수를 기초지수로 한다. 이 지수는 한국거래소와 미국 S&P가 공동 개발하여 지난해 11월 발표했는데, S&P Korea BMI 구성종목 가운데 탄소배출량, 정보공개 여부, 유동성, 투자위험성 등을 고려해 종목을 선정한다. 동일 산업군 내에서 기업의 매출액 대비 탄소배출량이 적은 기업에 높은 가중치를 두며, 탄소배출량이 많을수록 편입비중은 줄어들게 된다.

신영증권은 최근 보고서에서 “S&P와 한국거래소가 공동 개발한 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기반으로 한 ETF에 대해 운용사들의 경쟁이 확대되고 있다”면서 “환경을 고려한 명분 있는 장기 투자의 수단으로 관심이 확대될 것”이라고 진단했다.

유안타증권의 김후정 연구원은 “지난해 우리나라의 주식액티브펀드에서 6조원 가까이 설정액이 감소한 반면, 이런 분위기 속에서도 사회책임투자펀드로는 자금이 들어왔다. 사회책임투자펀드는 국내주식형과 해외주식형, 채권형까지 다양한 유형에서 설정액이 증가했다”면서 “사회책임투자 또는 ESG 투자에 대한 투자자들의 호감이 높아졌기 때문으로 보인다”고 말했다.