한국은행 "금리 상승시 은행·비은행 기대손실액 연계 강해져"

16일 '금융업권별 소비자신용 네트워크를 활용한 시스템 리스크 분석' 발표

금리가 상승할 경우 은행과 일부 비은행금융기관 간 기대손실액 연계가 더욱 강해지는 것으로 나타났다.

한국은행이 16일 발표한 '금융업권별 소비자신용 네트워크를 활용한 시스템 리스크 분석'에 따르면 은행이 금융업권별 대출액 네트워크의 중심을 차지하고 있어 대출규모 측면에서는 은행의 비중이 절대적인 것으로 분석됐다.

금융업권 간 연결선의 굵기로 표시되는 대출액 연계성을 보면 은행에서 대출받은 복수기관 거래차주가 주로 비카드 여전사, 농·수협, 카드사 등에서 추가 대출을 받는 것으로 나타났다.
 

[자료=한국은행 제공]

반면 리스크를 감안한 금융업권별 기대손실액 네트워크에서는 저축은행도 네트워크의 중심 위치를 차지하고 있었다. 이는 대출 규모에 비해 저축은행의 리스크가 상대적으로 큰 것을 의미한다.

기대손실액의 연계성 측면에서는 은행이 농·수협 단위조합 및 보증기관을 중심으로 대부분 금융업권과 높은 연계성을 보였다. 저축은행은 카드사 및 비카드 여전사와의 연계가 강한 것으로 나타났다.

시스템 리스크를 나타내는 전이지표는 2012년 1분기부터 2013년 2분기까지 상승한 다음 최근까지 큰 폭으로 하락했다. 2017년 이후에는 소폭 상승 전환했다.

복수기관 거래차주를 자영업자와 비자영업자로 나눠보면 비자영업자와 달리 자영업자의 전이지표는 낮은 수준을 유지하고 있으나 2015년 3분기 이후 상승세를 시현했다.

기대손실액 네트워크를 바탕으로 시산한 전이지표에서 시스템 리스크는 2013년 이후 하락세를 보이면서 2015년 이후에는 전체 분석기간(2012년~2017년) 중 최저 수준을 유지했다.

한국은행 관계자는 "차주별로 보면 자영업자의 시스템 리스크가 2015년 하반기 이후 상승세를 보이고 있어 이에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있다"며 "금융업권별 기대손실액 네트워크 상에서 저축은행이 은행과 함께 중심을 이루고 있는 만큼 은행 외 저축은행의 건전성 추이에도 유의해야 한다"고 말했다.