[제3회 서민금융포럼] “개인인성ㆍ위치정보 등 빅데이터, 신용위험 관리에 유용”

윤상용 조선대학교 경제학과 교수

윤상용 조선대 경제학과 교수는 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘제3회 서민금융포럼’에서 “금융거래의 비대칭성을 완화하기 위해 다양한 정보의 활용을 정책적으로 허용해야 한다”고 말했다. [김세구 기자 [e-mail]]

“위험관리와 정보관리는 알고리즘으로 대체되고 있다. 빅데이터를 통해 고객의 정보에 대한 비대칭성을 줄일 수 있을 뿐 아니라 고객과의 거래에서 의미 있는 정보를 추출할 수 있다. 이것이 바로 미래 금융산업의 핵심 경쟁력이다.”

26일 서울 중구 롯데호텔에서 ‘포용금융과 개인 신용평가’를 주제로 열린 ‘제3회 서민금융포럼’에서 윤상용 조선대 경제학과 교수는 이같이 강조했다.

윤 교수는 국내외 핀테크업체를 중심으로 빅데이터 기반의 다양한 개인 신용위험 측정방식이 시도되고 있는 가운데 개인의 ‘인성특성’과 자영업자의 ‘위치정보’ 활용이 유용할 수 있다고 봤다.

실제 윤 교수가 20세 이상의 대학생 201명을 대상으로 인성특성(개방성·성실성·외향성·친화성·신경성)을 활용한 신용평가 가능 여부를 설문조사한 결과, 호기심이나 모험심이 많은 개방성 성향이나 우울함, 불안감을 자주 느끼는 신경성 성향인 이들의 신용위험이 높은 것으로 분석됐다.

반면 규칙을 준수하고 계획적인 성실성 성향이나 타인과의 사교를 추구하는 외향성 성향을 가진 이들은 대체로 수입관리나 금융지식 습득을 위해 노력해 신용위험이 낮은 것으로 나타났다.

또한 윤 교수가 서울시의 '우리마을가게 상권분석' 서비스를 이용해 위치정보를 활용한 자영업자의 신용평가 방식의 유용성을 검증한 결과, 상권의 규모가 크거나 성숙도가 높을수록 신용위험(폐업률)이 높았다. 반대로 상권의 성장성이 높거나 변화가 큰 지역, 상권 수요의 다양성·안정성이 큰 지역의 자영업자일수록 신용위험이 낮았다.

윤 교수는 “이 같은 분석 결과는 개인의 인성특성과 자영업자의 위치정보 등을 활용한 신용위험 관리방식이 실제로 유용할 수 있음을 보여준다”며 “개인정보보호법 강화로 개인의 다양한 특성을 활용한 신용평가가 효과적으로 시도되거나 검증되지 못하고 있지만, 금융거래의 비대칭성을 완화하기 위해서는 다양한 정보의 활용을 정책적으로 허용할 필요가 있다”고 말했다.

특히 윤 교수는 영국의 ‘붉은 깃발법’ 사례를 들며 개인정보보호에만 치우쳐 효율적인 신용평가가 저해되는 일은 없어야 한다고 지적했다. 붉은 깃발법은 세계 최초의 자동차법으로, 시민들의 안전을 위해 자동차 운행방식을 제한한 것이다.

윤 교수는 “이는 시민의 안전을 위한 법이었지만 결과적으로 영국의 자동차산업 발전을 저해했다”며 “개인정보보호도 중요하지만 붉은 깃발법처럼 개인의 안전을 보호해야 하는 데만 치우친다면 우리도 4차산업혁명 시대에 뒤처질 수 있다”고 말했다.