'K-핀테크' 기업 어피닛, 서울대와 공동 특허 출원…'AI 신용평가 정교화 기술'

3단계 심사 전환 절차 개발

[사진=어피닛]

인공지능(AI) 금융 플랫폼 어피닛은 서울대학교 산학협력단과 공동으로 신용평가의 정확도를 높이는 AI 기술에 대한 특허를 출원했다고 3일 밝혔다.

이번 특허는 어피닛과 서울대가 지난해 개발도상국의 금융 접근성을 높이기 위해 시작한 'AI 기반 금융 프레임워크' 공동 연구의 첫 성과다.

출원 기술의 핵심은 기존 신용평가 시스템에서 활용하기 어려웠던 대출 미승인 고객의 상환 능력을 심사에 반영하는 것이다. 대출 승인 고객은 이후 정상 상환이나 연체 여부가 데이터로 축적되지만, 미승인 고객은 실제 상환 능력이 있었는지 확인하기 어렵다. 

이에 기존 시스템에서는 AI가 승인 고객의 상환 가능성을 예측하더라도 실제 승인과 거절 기준은 사람이 정한 규칙에 의존하는 한계가 있었다.

어피닛과 서울대 연구팀은 이를 개선하기 위해 3단계 심사 전환 절차를 개발했다. 먼저 AI가 기존 심사 기준과 동일한 판단을 내리도록 학습시킨 뒤 과거 데이터를 활용해 새로운 심사 방식의 효과를 검증한다. 

이 과정에서 부도율뿐 아니라 이자 수익과 원금 회수, 손실·비용 등을 종합적으로 고려해 대출을 거절하면서 놓치는 수익과 승인에 따른 손실을 함께 계산한다.

마지막 단계에서는 가장 안전하다고 판단되는 일부 미승인 고객을 선별해 시범적으로 승인한다. 이들의 실제 상환 결과를 축적하면 기존에는 확보하기 어려웠던 미승인 고객군의 상환 데이터를 얻을 수 있다.

신재혁 어피닛 AI 리드는 "서울대와 함께 시작한 연구가 1년 만에 실제 특허 출원으로 이어졌다"며 "부도율 예측만 학습하고 심사 결정은 학습하지 않았던 신용 평가 시스템의 오래된 한계를 풀어낸 기술로 그동안 기술의 한계로 거절 당하던 고객들에게도 더 정확한 심사를 제공할 수 있는 길을 열었다"고 말했다.