기업대출·고환율 부담에…국내은행 1분기 자본비율 일제히 '뚝'

보통주자본비율 13.41%…전년말보다 0.09%p ↓

기본자본비율 14.66%·총자본비율 15.64%로 소폭 하락

환율 상승·위험가중자산 증가 영향…규제비율은 상회

서울 여의도에 위치한 금융감독원 전경. [사진=유대길 기자]

올 1분기 국내은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 자본비율이 일제히 하락했다. 기업대출 확대와 환율 상승 영향으로 위험가중자산이 빠르게 늘어난 영향으로 풀이된다. 다만 여전히 규제 수준을 크게 상회하며 전반적인 건전성은 안정적인 수준을 유지했다.

28일 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 15.64%로 작년 말보다 0.19%포인트(p) 하락했다. 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 14.66%로 각각 0.09%p, 0.13%p 하락했다.

BIS 기준 자본비율은 위험가중자산 대비 자기자본 비율로 은행의 재무건전성을 보여주는 핵심 지표다.

금감원은 기업 익스포저(위험노출액) 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산(RWA) 확대 영향으로 위험가중자산 증가폭이 보통주자본 증가폭을 웃돌았다고 설명했다. 은행들의 자본이 늘었지만 위험가중자산 증가 속도가 더 빨랐다는 의미다.

다만 모든 국내은행의 자본비율은 감독당국 규제 기준은 크게 웃돌았다. 감독 당국의 규제비율은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5% 수준이다.

총자본비율 기준으로는 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 16.0%를 상회했고, BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮은 수준이었다.

보통주자본비율은 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 14% 이상, KB·신한·하나·우리·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준을 보였다.

1분기 변동 흐름을 보면 케이(+7.04%p), 우리(+0.72%p), 토스(+0.39%p), 기업(+0.04%p), JB(+0.03%p)는 보통주자본비율이 상승했다. 반면 씨티(-3.64%p), 카카오(-0.97%p), 수출입(-0.94%p), SC(-0.79%p), 수협(-0.69%p) 등 12개 은행은 하락했다. 케이뱅크의 경우 기업공개(IPO) 영향으로 작년 말 대비 자본비율이 크게 상승한 것으로 파악된다.

금감원은 "중동 전쟁 등 대내외 리스크 요인 지속과 금리·환율 변동성 확대 등이 건전성 관리에 부담 요인으로 작용할 수 있다"며 "향후 국내은행이 안정적인 건전성 관리 기반 아래 본연의 역할을 충실히 이행하도록 손실흡수능력 확충과 자본적정성 관리를 강화하도록 유도할 예정"이라고 강조했다.