금감원, AI로 가상자산 불공정거래 잡는다

국내외 8개 거래소 실시간 분석…혐의 계정군 자동 식별

서울 여의도에 위치한 금융감독원 전경. [사진=유대길 기자 [e-mail]]

금융감독원이 인공지능(AI)을 활용한 가상자산 불공정거래 감시 체계를 강화한다. 24시간 거래와 높은 변동성으로 이상거래 포착이 쉽지 않은 가상자산 시장 특성을 반영해 실시간 분석 기능을 고도화하고, 혐의 계정군을 자동으로 분류하는 조사 인프라를 확대하는 방식이다.

금감원은 3일 가상자산 불공정거래 조사 인프라를 자체 개발해 두 번째 고도화 작업을 마쳤다고 밝혔다. 이번 시스템은 가상자산 거래 데이터가 방대하고 해외 거래소·지갑 이동까지 추적해야 하는 조사 특성을 고려해 한정된 인력으로도 혐의 포착 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

우선 실시간 모니터링 기능이 강화됐다. 금감원은 국내외 주요 거래소의 공개 API를 활용해 가격뿐 아니라 거래량, 시장경보, 이상거래 지표 등 다양한 정보를 수집·분석한다. 모니터링 대상은 업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗 등 국내 5개 거래소와 바이낸스·코인베이스·OKX 등 해외 3개 거래소다.

수집된 정보는 시장 종합 현황판을 통해 실시간으로 분석된다. 이를 통해 특정 종목의 가격 급등락이나 거래량 변동, 이상거래 징후 등을 종합적으로 확인하고 불공정거래 가능성을 신속히 판단할 수 있다는 게 금감원의 설명이다. 금감원은 이른바 ‘경주마’, ‘가두리’ 등 시세조종 유형과 관련 연구 사례를 반영해 혐의 포착 기능도 지속적으로 보완할 계획이다.

AI 기반 혐의군 분류 기능도 새로 도입됐다. 기존에는 조사원이 자금 이동 경로와 주문 매체의 연관성을 개별적으로 확인해 혐의 계정을 가려내야 했다. 새 기능은 주문 시점과 주문 매체, 거래 패턴 등을 비교해 유사한 움직임을 보이는 계정을 하나의 집단으로 묶고, 혐의 계정이 포함된 그룹을 자동으로 식별한다.

향후 조사 인프라도 추가로 확장한다. 금감원은 시세조종 의심 종목을 자동 탐지하는 알고리즘을 개발하고, 대규모언어모형(LLM)을 활용한 텍스트 분석 기능도 도입할 예정이다. 조사 문서 작성 지원, 온체인 거래 및 자금 흐름 분석을 통한 추가 추적 대상 지갑·계좌 제시 기능도 단계적으로 마련한다.