AI 만나고 변한 은행들...노후자산 공격적 운용으로 수익률 3배

자동으로 포트폴리오 구성…리밸런싱도 알아서

AI 기반 퇴직연금 계약자 증가세…수익률 기대감

[사진=우리은행]

퇴직연금 시장에도 인공지능(AI) 바람이 불고 있다. 은행권이 '로보어드바이저' 일임 운용 서비스를 잇따라 도입하면서 그동안 원리금보장형 상품에 머물러 있던 퇴직연금 운용 방식이 기술 기반의 자산관리 시대로 진입했다는 평가가 나온다. 

18일 금융권에 따르면 금융위원회가 지난해 12월 퇴직연금 로보어드바이저를 혁신금융서비스로 지정한 이후 은행들은 AI 투자일임사와 제휴해 자동 포트폴리오 운용 체계를 구축하고 있다. 지난 3월 하나은행을 시작으로 △NH농협은행(7월) △KB국민은행(8월) △IBK기업은행(9월) △우리은행(11월)이 잇따라 서비스를 시작했다. 신한은행도 연내 출시를 목표로 준비 중이다.

해당 서비스는 로보어드바이저가 고객의 투자 성향과 시장 상황에 맞춰 자동으로 퇴직연금 포트폴리오를 구성하고 리밸런싱까지 수행해주는 자산관리 서비스다. 로드어드바이저 상품을 개인형퇴직연금(IRP) 계좌와 연동하면 간편하게 일임계약을 체결할 수 있다. 일임계약을 유지한 상태에서 연금 수령이 가능해 은퇴 후에도 운용에 연속성을 유지할 수 있다.

은행들이 경쟁적으로 AI 일임서비스를 도입하는 배경에는 운용 역량을 강화해 수익성을 높여야 한다는 절박함이 자리하고 있다.

그동안 은행권은 자산을 보수적으로 운용해 퇴직연금 수익률이 증권사보다 낮다는 비판을 받아왔다. 그러나 금융당국이 연금 수익률 제고를 강하게 주문하면서 기존 수동형 운용으로는 정책 요구를 충족시키기 어렵게 됐다. 시장 변동성에 대응하고 고객의 다양한 투자 요구를 만족시키는 데에도 한계가 있었다.

실제로 로보어드바이저에 대한 수요는 커지고 있다. 올 2분기 테스트베드를 통과해 상용 서비스 제공이 가능한 로보어드바이저 기반 퇴직연금 계약자는 전 분기 대비 2.7% 늘어난 34만3533명으로 집계됐다. 같은 기간 운용 금액도 3.76% 증가한 1조172억3000만원을 기록했다.

이제 막 서비스를 시작하는 단계인 만큼 아직 로보어드바이저 성과를 판단하긴 이르지만 기대감은 높은 상황이다. 우리은행과 제휴한 AI 기반 투자일임업체 에이아이콴텍이 운용 중인 적극투자형 포트폴리오 수익률은 10일 기준 연 41.66%다. 우리은행 IRP 1년 수익률이 14.84%인 점을 감안하면 세 배가량 높다.

금융권 관계자는 "로보어드바이저가 본격적으로 도입되면서 고객은 전문적인 투자 지식이 없어도 알고리즘에 기반한 투자일임사 운용으로 IRP 계좌를 효율적이고 편리하게 관리할 수 있게 됐다"며 "4분기 이후에도 퇴직연금 사업자마다 투자 일임사들과 업무제휴를 추가해 고객의 선택권을 확대할 것"이라고 말했다.