금융위, 증권사 부동산PF 위험도 낱낱이… NCR 제도 개편

파생시장 개장시간은 15분 당겨

NCR 개선안 오는 4분기 시행

김소영 금융위원회 부위원장 [사진=금융위원회]

금융위원회가 부동산PF 관련 순자본비율(NCR) 위험값 산정체계를 개편한다. PF의 실제 위험도를 NCR에 반영하기 위한 조치다. 유동성 규제 보완 및 신탁사 리스크 관리 선진화 방안도 마련된다.

김소영 금융위원회 부위원장은 8일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '금융투자업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제5차 릴레이 세미나'에서 "금융투자회사는 철저한 리스크 관리와 내부통제 역량을 갖춰야 한다"며 이같이 밝혔다.

금융위는 먼저 부동산PF 관련 NCR 위험값을 전면 재검토해 증권사의 부동산 PF 익스포져 관련 리스크 관리를 강화한다. 최근 시장이 안정세를 보이고 있지만 부동산PF 등 시장 불안요인은 여전하기 때문이다.

김 위원장은 "대출과 채무보증 등 자금공급 방식에 따라 NCR 위험값이 정해지는 현행 방식에서 벗어나 PF 사업장의 실질 위험도와 변제순위, 증권사 규모별 위험감내능력 등 실질적 요소들이 NCR 위험값 산정체계에 반영되도록 하겠다"며 "오늘 논의되는 내용을 바탕으로 연말까지 증권사의 PF 익스포져 관리체계 개선방안을 마련할 것"이라고 설명했다.

그는 이어 "단기자금시장 불안상황이 발생할 경우 증권사가 직면할 수 있는 유동성리스크를 선제적으로 포착해 체계적으로 대응할 수 있도록 유동성 규제 보완방안도 마련하겠다"며 "유동성 비율 산정시 증권사의 채무보증 이행 위험과 스트레스 상황에서의 자산가격 하락 가능성을 반영해 증권사의 유동성 산정방식을 개선하겠다"고 덧붙였다.

금융위는 유동성 확보에 차질을 빚고 있는 부동산신탁사에 대해서도 업계와의 정례 간담회 등을 거쳐 3분기 중으로 리스크 관리 선진화 방안을 발표할 방침이다.

이날 세미나에서는 금융투자회사의 책임경영 기반 조성에 대한 논의도 이뤄졌다. 금융투자회사들이 그간 다양한 내부통제절차를 갖췄지만 사회적 파장이 큰 금융사고가 반복적으로 발생하며 실질적 내부통제 역량에 의구심이 생기고 있기 때문이다.

김 위원장은 "자본시장의 신뢰를 회복하고 금융회사의 행태변화를 유도하기 위해 증권사의 내부통제 모범사례와 장기성과에 중점을 두는 성과보수체계 개선방안이 필요하다"고 강조했다.

금융위는 앞서 열렸던 세미나에서 논의된 금융투자업의 글로벌 경쟁력 강화 방안도 발표했다. 먼저 파생상품시장 거래시간 확대가 관련 규정 개정을 거쳐 7월 31일부터 시행된다. 주식시장의 조속한 가격발견을 돕고 변동성을 줄이기 위해서다. 규정이 개정되면 코스피200선물 등 대표 파생상품시장은 오전 8시 45분에 개장된다.

종합금융투자회사 해외법인의 기업 신용공여에 대한 NCR 제도 개선은 규정 개정을 거쳐 오는 4분기부터 시행된다.  이에 따라 일률적으로 100%가 적용됐던 NCR 위험값은 거래 상대방의 신용등급에 따라 1.6~32%로 개선된다.

공모주식 일부를 기업공개(IPO) 이전에 미리 인수 약정할 수 있도록 허용하는 코너스톤 투자자 제도도 지난 4월 자본시장법 개정안이 발의돼 국회 논의를 앞두고 있다. 공모펀드 경쟁력 제고 방안은 하반기 중으로 마련할 예정이다.

김 부위원장은 "글로벌 경쟁력 강화를 위해서는 금융회사 스스로의 혁신이 필요하다"며 "단기 성과주의, 보신주의로 인한 소극적 투자행태 등 기존의 낡은 관행에서 과감히 탈피해 장기적 관점에서 끊임없이 준비하고 도전해야 한다"고 당부했다.