​2022년부터 은행 BIS비율 산출방법 개편…기업대출 여력 늘어

2022년부터 은행의 BIS비율 산출방법이 개편된다. 금융당국은 이번 개편을 통해 은행의 BIS비율이 상승하고 기업대출 여력이 개선될 것으로 전망했다.

금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 10일 은행업계 관계자 등을 대상으로 ‘공개협의안’을 발표하고 설명회를 개최했다.

공개협의안 발표는 선진국의 감독당국이 새로운 제도를 도입할 때 주로 사용하는 절차로, 국내에서는 처음 시행되는 것이다.

협의안에 따르면 이번 규제 개편안 도입으로 기업대출의 신용리스크 산출기준이 완화된다.

우선 표준방법을 적용받는 씨티·제주·전북·수출입·수협 등 5개 은행의 경우 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 하향조정된다.

일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있기 때문에 대부분 신용등급이 없는 상황이다. 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향조정되면서 은행의 자본부담을 줄일 수 있다.

내부등급법을 적용받는 신한·우리·SC·하나·국민·대구·부산·광주·경남·산업·기업·농협 등 12개 은행은 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률(LGD)이 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 하향조정된다.

다만 금융당국은 가계대출의 경우 최근 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제수준을 유지하기로 했다.

기초지표법, 표준방법, 고급측정법 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산은 ‘신(新) 표준방법’으로 통일된다.

현행 기초지표법 및 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실경험을 제대로 반영하지 못하고, 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 달라 은행 간 비교 가능성이 떨어지는 문제점이 있었기 때문이다.

신 표준방법은 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 했다. 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 한 것이다.

아울러 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선한다. 바젤Ⅰ기준은 은행이 BIS비율 산출 시 사용하지 않는 방법이므로 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위해서다.

금감원은 이번 개편안과 관련해 오는 5월 말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 의견 수렴 과정을 거칠 예정이다. 올해 안으로 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행한다.

금감원 관계자는 “개편안 적용 시 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 현행 자산기준으로 추정할 경우 국내 은행의 BIS비율이 0.5∼0.7% 포인트 상승할 것으로 예상된다”며 “은행들은 BIS비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것”이라고 말했다.

[사진=금융감독원]