은행 대출 쏠림 막는다···'익스포저 한도규제' 정식 도입

2월부터 대규모 손실 방지책···익스포저 한도 기본자본의 25%

협력업체 등 '경제적 의존관계' 포함···"통합 리스크 관리 가능"

기업대출 위축 전망···"국내 기업 환경 활용 못한 과도한 제약"

[사진= 금융위원회]

기업 부도로 은행이 대규모 손실을 떠안지 않게 하는 '거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제'가 다음 달 정식 도입된다. 이는 특정 기업 또는 기업집단으로 은행 대출이 과도하게 쏠리는 것을 방지하고, 은행의 자본 건전성 훼손을 선제적으로 막기 위한 조치다. 다만 은행권에선 대기업 중심으로 확장되는 국내 기업 환경을 고려하지 못한 과도한 제약이라는 불만도 제기된다.

금융위원회는 행정지도로 시범 시행 중인 바젤3 기준 거액 익스포저 한도 규제를 오는 2월부터 정식 제도화한다고 18일 밝혔다. 그동안 이 규제는 2019년 3월부터 행정지도를 통해 시행되고 있지만 법적 강제성이 없었다.

이 규제는 은행의 거래 상대방에 대한 익스포저 수준을 국제결제은행(BIS) 기준 기본자본 대비 25% 이내로 관리하도록 하는 것이 핵심이다. 쉽게 말해 대기업집단 중심의 특정 차주에 대해 자본의 25% 이상ㅇ르 대출해줄 수 없다. 이는 총자본(기본+보완)을 기준으로 삼는 '신용공여 한도 규제'보다 더욱 넓은 개념으로, 모수 범위가 작아 대출 한도 역시 줄어들게 된다.

여기에 익스포저 산정 범위도 넓어진다. 대상은 기업집단뿐 아니라 부실화나 부도 위험이 확산될 수 있는 '경제적 의존관계'인 기업까지 포함된다. 예컨대 A은행이 B기업에 대한 익스포저를 계산할 때 B기업 협력업체인 C기업 익스포저까지 함께 B기업 익스포저로 묶어 평가받게 된다. 이 밖에도 신용공여뿐만 아니라 주식, 채권 등 금융상품과 보증 제공자 보증금액 등도 포함된다.

이에 따라 은행권에선 그간 공격적으로 확대해 온 기업대출이 다소 위축될 것으로 전망된다. 은행권 고위 관계자는 "이미 대기업 대출은 수요가 있어도 대출을 해주지 못하고 있다"면서 "한국 기업 환경을 고려해 유연히 대처할 필요가 있다. 영업 일선에선 답답한 실정"이라고 말했다.