바젤Ⅲ 개편안에 공개협의안 첫 도입

금감원, 규제개혁 대응안 착수

금융당국이 '바젤Ⅲ 개편안' 적용에 앞서 '공개협의안' 절차를 최초로 도입하는 등 대응 방안을 마련한다. 

4일 금융감독원이 발표한 '바젤Ⅲ 규제개혁 마무리에 따른 영향 및 향후 추진계획'에 따르면 바젤은행감독위원회(BCBS)는 지난달 7일 독일 프랑크푸르트에서 열린 주요국 중앙은행총재·감독기관장(GHOS) 회의에서 바젤Ⅲ 개편안을 최종 승인·공표했다.

오는 2022년부터 적용되는 바젤Ⅲ 개편안은 자기자본 관련 규제에 초점을 맞춘 기존 바젤Ⅲ와 달리 위험가중자산과 관련된 규제를 강화하는 데 중점을 뒀다.

바젤Ⅲ개편안에서 '주요 자산별 표준 위험가중치 비교'. [자료=금융감독원]

예컨대 은행들이 일반 주거용 부동산 담보대출에 35% 일괄 적용하는 위험가중치(RW)는 같은 자산이라도 주택담보인정비율(LTV)에 따라 다르게 적용된다. LTV가 50% 미만일 때는 20%의 위험가중치가 적용되고, 50∼60%일 때는 25%, 90~100%일 때는 70%의 위험 가중치가 부과되는 방식이다.  

고일용 금감원 은행리스크업무실장은 "이번 개편안으로 은행이 보유한 대출‧투자자산 등의 위험가중치 차등 폭이 확대돼 은행은 적정 수준의 자기자본비율(BIS)이 계속 유지되도록 대출·투자전략을 일부 수정할 것"이라며 "위험가중치가 하향된 주택담보대출·중소기업 대출 등 저위험 대출은 다소 늘리고, 위험가중치가 상향된 주식‧펀드 등 고위험자산은 줄일 것"이라고 전망했다.

고 실장은 또 "국민은행과 신한은행, KEB하나은행 등 국내은행 17곳의 현재 자산구성 유지를 가정하면 국내 은행 자본적정성 비율인 BIS 비율은 소폭 상승하고, 자금공급 위축 등 부정적 영향은 적을 것"이라며 "선진국 은행에 비해 저위험자산 위주로 구성돼 있는 일부 대형은행은 BIS 비율이 상승할 것"이라고 내다봤다. 

우선, 금감원은 감독제도 제·개정 시 피드백을 강화하는 '공개협의안' 절차를 처음으로 도입·운영한다. 공개협의안은 규제 개편취지, 내용, 영향분석 결과, 선진국 사례 및 향후 일정 등을 공개하고 은행업계를 포함한 모든 이해관계자로부터 제출된 의견에 대해 피드백을 주는 선진국형 규제 개편 제도다.

금감원은 리스크 전문가를 활용해 컨설팅 방식으로 대응 방향을 지도할 방침이다. 또 바젤Ⅲ 개편안을 국내 은행의 경쟁력을 한 단계 격상시킬 수 있는 계기로 활용할 계획이다. 

바젤 규제 비교.[자료=금융감독원]

한편, 바젤 규제는 신용리스크, 유동성리스크, 금리리스크, 전략·평판리스크 등 은행이 보유한 손실 발생 위험에 대비해 평상시 충분한 자기자본을 확보토록 요구하는 것이다. 이를 위해 바젤위원회는 1988년 7월부터 BIS 비율 규제를 도입했다. BIS 비율 산출에 필요한 자기자본(분자금액) 및 위험가중자산(분모금액) 산출방법을 바젤Ⅰ→바젤Ⅱ→바젤Ⅲ 기준으로 계속 개선해 왔고 이번에 바젤Ⅲ 개편안 기준을 최종 마무리했다.