은행 복원력 양호한데 2금융은 심상찮네…"저축은행 등 건전성 주시해야"

김희곤 국민의힘 의원, 국내 은행-비은행 복원력·취약성 결과 발표

서울 시내에 대출금리 안내가 붙어 있다.[사진=연합뉴스]

최근 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등 금융기관 유동성 리스크 우려가 짙은 가운데 국내 은행권의 복원력은 규제수준을 크게 웃돌며 양호한 것으로 평가됐다. 반면 저축은행과 상호금융 등 2금융권 연체율은 전년 동기 대비 악화되는 등 심상치 않은 상황이어서 금융당국의 각별한 건전성 관리가 요구되고 있다. 

국회 정무위원회 김희곤 의원(국민의힘, 부산 동래구)이 23일 한국은행으로부터 제출받은 은행‧비은행 금융기관 취약성 및 복원력 통계 자료를 분석한 결과 가장 최근 발표된 은행권 총자본비율(총자본에서 자기자본이 차지하는 비율)은 지난해 3분기 기준 15.7로 집계됐다. 이는 전분기(16.3) 및 전년 동기(17) 대비 낮아지긴 했으나, 규제수준(10.5)을 상당폭 상회해 손실흡수능력이 양호한 것으로 평가됐다.

은행권은 특히 미래 발생할 손실에 대비해 미리 보유해 둔 대손충당금 적립비율이 지난 2020년 1분기(110.6%)부터 꾸준히 상승해 작년 4분기에는 2020년 대비 2배가 넘는 227.0%를 기록했다. 유동성 위기상황 발생 시 활용자금을 뜻하는 LCR(유동성 커버리지 비율)은 올해 1월 기준 113.7%를 나타냈다.

그러나 은행권 복원력이 여전히 긍정적인 평가를 받은 것과 반대로 상호금융과 저축은행, 보험사, 여전사 등에 대한 유동성 리스크 우려는 시간이 갈수록 점증하고 있다. 당장 지난해 4분기 해당 2금융권 평균 연체율이 1.75% 수준으로 2021년 4분기(1.18%) 이후 4분기 연속 상승했다. 각 업권별 연체율 역시 상호금융이 1.40%에서 2.12%, 저축은행 2.50%에서 3.40%, 여전사 0.94%에서 1.24%로 우상향 기조를 이어가고 있어서다. 이는 부실채권이 증가하고 있다는 뜻으로 그만큼 건전성이 악화했다는 의미이기도 하다.

다만 비은행기관들이 대내외 충격을 감내할 수 있는 능력을 나타내는 복원력 지표(자본적정성비율, 대손충당금적립비율)도 소폭 하락했으나, 아직까지는 규제비율을 크게 웃돌고 있어 복원력은 양호한 것으로 분석됐다. 2022년 4분기 저축은행의 BIS자기자본비율은 13.3%, 상호금융의 순자본비율은 8.3%, 보험사 RBC비율 205.7% 등을 나타냈다.

김 의원은 “SVB사태로 은행에 대한 우려가 크지만 취약성이나 복원력 모두 양호한 것으로 나타났다”고 하면서도, “시장에서 우려하는 것처럼 비은행기관의 연체율이 높아지는 추이를 보이고 있어 금융당국이 해당 금융기관들의 건전성 관리에 각별히 주의를 기울여야 한다”고 설명했다.