​은행 대규모 손실 차단···'거액 익스포저 한도 규제' 1년 연장키로

거래 상대방에 대한 익스포저, 기본자본의 25% 이내로 관리 규제

[사진= 금융위원회]

미국 실리콘밸리은행(SVB)이 파산 절차에 들어가며 대외 불확실성이 커진 가운데 거래처 부도로 은행이 대규모 손실을 떠안는 것을 막기 위한 거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제가 연장된다. 금융당국은 이와 함께 지난해 10월 이후 시행된 한시적 유동성 규제 완화 조치도 연장할 것으로 보인다.

13일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 바젤 기준에 따라 거래 상대방에 대한 익스포저를 기본자본의 25% 이내로 관리하는 거액 익스포저 한도 관리 기준을 1년 연장하는 행정 지도를 예고했다. 이는 개별기업에 집중된 대출이 향후 부도로 인해 대출해 준 은행까지 대규모 손실로 이어지는 것을 막기 위해 강화된 국제 건전성 기준에 따른 것이다.

금융위는 거래 상대방 부도로 은행이 대규모 손실을 보는 것을 방지하기 위한 거액 익스포저 규제를 운영하되, 1년간 연장 적용하는 것이라고 설명했다.

규제가 적용되는 익스포저는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품, 보증제공자의 보증 금액 등이다. 국민 경제, 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우 은행의 귀책 사유가 없는 기업 구조조정이나 합병 등으로 불가피하게 인수한 채권·주식·대출 등도 예외로 인정된다.

단, 보증기관이 주택 관련 대출 등 서민 금융 안정을 위해 제공한 보증액, 국책은행이 정부 현물출자로 취득한 주식은 규제 대상에서 제외한다.

금융당국은 지난해 10월 이후 내놨던 유동성 규제 완화 조치도 연장하는 안을 준비하고 있다. 금융위와 금융감독원은 최근 금융협회와 은행들을 대상으로 지난해 10월 이후 시행된 한시적 시장 안정화 조치의 연장 여부에 대한 의견을 수렴했다. 

지난 7일 열린 금융권 간담회에서 논의된 주요 내용을 보면 회의 참석자들은 금융시장이 지난해 하반기 경색 상황에서 벗어나 확연히 개선됐다고 평가하면서도, 미국의 긴축정책 장기화 전망, 러시아-우크라이나 전쟁 지속되고 있어 긴장감을 늦추지 말아야 한다고 입을 모았다. 그러면서 아직까지 금융시장의 불확실성이 잔존하고 있는 만큼, 한시적 시장안정화 조치를 당분간 연장할 필요가 있다는 의견을 전한 것으로 전해졌다.

앞서 당국은 지난해 10월 회사채·단기금융시장 경색에 대응하기 위해 은행뿐만 아니라 보험, 저축은행, 여신전문금융, 금융투자에 대해 유동성 규제를 한시적으로 완화했다. 구체적으로는 오는 6월 말 만료되는 은행 유동성커버리지비율(LCR) 정상화 유예와 내달 만료되는 예대율 한시적 완화 등이 있다.