국내은행, 새 금리리스크 관리기준 내년 도입

[사진=금융감독원 제공.]

국내은행에 새로운 금리리스크 관리기준이 도입된다.

금융감독원은 내년 1분기 중 은행업감독업무 시행세칙을 개정해 '은행계정 금리리스크(IRRBB) 관리기준'을 추진한다고 20일 밝혔다.

금리리스크는 금리 변동 시 금융회사의 자산·부채의 가치가 변하면서 발생하는 자본과 이익의 변동성을 의미한다.

2016년 바젤위원회는 은행의 금리리스크 관리 능력을 제고하기 위해 기존 '금리리스크 관리 및 감독원칙'을 전면 개정한 은행계정 금리리스크 관리기준을 발표했다.

우리나라를 비롯한 27개 바젤회원국은 내년부터 본격적으로 새로운 금리리스크 관리기준을 도입할 계획이다.

우리나라 금융당국은 국내은행의 산출·관리시스템 구축 진행상황, 바젤회원국의 이행현황 등을 보며 금리리스크 관리기준의 시행시기를 결정할 방침이다.

개정된 내용을 보면 우선 금리리스크 산출지표를 자본변동(EVE)·이익변동(NII)으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시했다.

또한 대출의 조기상환, 예금의 중도해지 등 실제로 발생하는 고객의 행동양식을 반영해 산출하도록 했다.

현행 2개뿐인 금리상승·하락충격 시나리오는 장단기 금리 변동을 감안해 6개로 다양화했다. 아울러 통화별·기간별로 금리충격 폭을 달리 설정하도록 했다.

은행의 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준은 현행 '자기자본의 20%'에서 '기본자본의 15%'로 강화했다.

금리리스크 산출·관리에 있어 일관성, 투명성, 비교가능성을 높이기 위해 표준화된 양식에 따라 공시도 의무화했다.

금감원 관계자는 "새로운 금리리스크 관리기준 도입으로 국내은행이 리스크 대비 적정한 자기자본을 보유토록 유도할 수 있을 것"이라며 "중장기적으로 국내은행에 안정적인 자금조달·운용 구조를 정착시켜 금융시스템 안정에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.