韓, 바젤위 은행 자본규제 이행평가서 최고등급 획득

단순기본자본비율 규제체계 국제기준 부합…3개 세부 부문 모두 '준수'

서울 영등포구에 위치한 금융감독원 전경. [사진=유대길 기자 [e-mail]]

우리나라가 바젤은행감독위원회(BCBS)의 단순기본자본비율 규제이행평가(RCAP)에서 최고등급을 획득했다. 은행의 과도한 레버리지 확대를 제한하기 위한 국내 자본규제 체계가 국제기준에 부합한다는 평가다.

금융감독원은 14일 바젤위원회가 한국의 단순기본자본비율 규제체계에 대해 최고등급인 '준수(Compliant)'를 부여했다고 밝혔다.

바젤위원회는 지난해 4분기부터 한국·영국·일본·호주·캐나다·스위스 등 6개국을 대상으로 규제이행평가를 진행했다. 하나의 평가단이 여러 국가를 동시에 평가하는 그룹형 평가방식이 처음 적용됐다. 평가 결과는 지난달 28일 정례회의에서 최종 승인돼 이달 13일 공개됐다.

평가 결과 한국은 종합등급뿐 아니라 정의·적용 및 산출, 익스포저 측정, 공시 요건 등 3개 세부 부문에서도 모두 최고등급인 '준수'를 받았다. 바젤위원회는 각국의 규제 이행 수준을 준수, 대체로 준수, 부분 미준수, 미준수 등 4단계로 구분한다.

다만 미확정 신용장에 적용되는 신용환산율이 국내 기준 20%, 바젤 기준 50%로 차이가 있다는 지적이 나왔다. 바젤위원회는 해당 차이가 시장에 미치는 영향이 미미한 '비중요 사항'이라고 판단해 평가등급에는 반영하지 않았다.

단순기본자본비율은 은행의 기본자본(Tier 1)을 총 위험노출액으로 나눈 비율이다. 자산의 신용위험 수준과 관계없이 기본자본을 총 위험노출액의 3% 이상 유지하도록 의무화해 은행의 과도한 레버리지 확대를 억제하는 규제다. 국내은행은 2015년부터 해당 비율을 분기마다 산출·공시하고 있으며 2018년부터 3%를 경영지도비율로 적용하고 있다.

앞서 한국은 2016년 바젤위원회의 자본규제 평가에서 '대체로 준수', 유동성커버리지비율(LCR) 평가에서 '준수' 등급을 받았다. 2024년에는 순안정자금조달비율(NSFR) 평가에서 '준수', 거액익스포저(LEX) 평가에서 '대체로 준수' 등급을 획득했다.