한은, 금융안정 상황 점검에 빅데이터 활용…"가계·기업부채 관리"

한국은행이 금융안정 상황 점검 지표를 다양화하기로 했다. 또 스트레스 테스트 대상에 비은행을 포함하고, 시나리오 설정도 유관부서와 협의해 거시경제와의 연계성을 높인다는 방침이다.

한국은행이 17일 공개한 제6차 금융통화위원회 의사록에 따르면, 일부 위원은 금융안정지수가 위기상황에 대한 조기 경보 지표로서의 역할이 미흡하다고 지적했다.

이에 대해 관련부서에서는 "금융안정지수와 함께 다양한 거시.미시 지표들의 변화를 종합적으로 모니터링하고, 지표상으로 드러나지 않는 잠재리스크를 선제적으로 파악하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

이에 더해 빅데이터 활용 등 보다 다양한 지표를 개발하는 노력도 병행하기로 했다.

스트레스 테스트는 보다 다양한 시나리오 하에서 시행될 예정이다. 은행만을 대상으로 한 국지성 충격 분석에서 나아가 복합적인 충격 시나리오 하에 전체 금융시스템을 대상으로 이뤄져야 한다는 의견이 많았다.

가계 및 정부부채에 대한 제언도 있었다.

우선 정부부채는 앞으로 사회보장지출이 늘어나는 등 점차 선진국과 유사한 경제구조로 바뀔 것으로 예상됐다. 따라서 정부의 재정여건이 어떻게 변화할지에 대한 연구가 필요하다는 의견이다.

현재의 거시건전성 정책 강도가 가계부채 안정화를 유도하기에 적정한 수준인지도 자문했다. 정부 규제가 개별 주택담보대출에 집중되면서 집단대출, 전세대출, 기타대출 등 나머지 대출의 증가세는 오히려 빠른 것으로 나타나고 있어서다.

아울러 일부 위원은 가계부채 증가세가 여전히 소득증가율보다 높은 수준인 만큼, 적절한 관리가 필요하다고 강조한 것으로 전해졌다.

기업부채의 경우 금융안정 측면에서 위험도에 대한 인식이 낮은 편이지만, 규모면에서는 높은 수준이라는 점이 환기됐다. 특히 중소기업 부채건전성에 큰 문제가 없다는 전제가 맞는지 살피도록 촉구했다. 이는 우리나라 한계기업 비중이 상당히 높다는 분석 결과에서 비롯됐다.

관련부서에서는 "가계·기업부채 상황을 계속 점검하고, 그 과정에서 나타날 수 있는 여러가지 제반 리스크에 대해 면밀히 살펴보겠다"며 "한계기업과 관련해선 존속 이유와 리스크, 이에 대한 금융기관의 평가 등을 추가로 분석하겠다"고 말했다.