中 은행감독당국, 유동성 관리법 만들어 리스크 차단

은감회, 내년 3월부터 단계적 도입키로

양적 규제 지표 3개 늘려 5개로 확대

중소은행 관리·감독 사각지대 사라져

중국은감회.[사진=중국신문사]

중국 은행관리감독위원회(이하 은감회)가 국제 은행자본 규제 기준 변화에 대응하고 중소은행 규제 지표상의 결점을 보완할 목적으로 최근 ‘상업은행 유동성 리스크 관리 방법(이하 유동성 방법)' 개정안 초안을 발표했다.

새 규정은 은행경영과 금융시장에 미치는 영향을 최소화하기 위해 내년 3월 1일부터 도입될 예정이다. 특히 새로 추가되는 세 가지 양적 지표는 서로 다른 과도기를 거쳐 적용된다.

현행 관리 방법과 비교해 새 규정의 가장 큰 특징은 양적 지표인 △순안정 자금조달 비율(NSFR) △양질 유동성 자산 적정성 비율 △유동성 매칭 비율이 추가된 것이다. 이에 따라 유동성 규제 지표는 기존의 △유동성 비율 △유동성 커버리지 비율(LCR)과 함께 모두 다섯 개로 늘어나게 됐다.

세 가지 양적 지표 중 순안정 자금조달 비율은 은행의 장기 안정자금을 금융기관이 충분히 확보하고 있는지를 가늠하는 지표로, 자산규모가 2000억 위안(약 33조원) 이상인 상업은행에 적용된다.

양질 유동성 자산 적정성 비율은 유동성 커버리지 비율을 단순화한 지표다. 은행이 보유하고 있는 양질 유동성 자산이 스트레스 상황에서 단기 유동성 부족분을 메울 수 있는지를 가늠하는 데 쓰인다. 이는 자산규모 2000억 위안(약 32조9000억원) 이하의 중소은행에 적용된다.

유동성 매칭 비율은 은행의 주요 자산과 부채의 듀레이션(투자자금의 평균 회수기간) 구조를 나타내며 모든 상업은행에 적용된다. 또한 세 지표의 해당 비율은 모두 100%를 밑돌아서는 안 된다.

현행 유동성 방법에는 유동성 비율과 유동성 커버리지 비율, 두 규제 지표만 들어가 있다. 유동성 커버리지 비율은 자산규모 2000억 위안 이상의 은행에만 적용돼 왔다. 이 때문에 자산규모 2000억 위안 이하의 중소은행들을 효과적으로 관리·감독할 지표가 부족하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

이에 더해 바젤은행감독위원회(BCBS)가 2014년 새로운 순안정 자금조달 비율 기준을 발표하면서 중국도 국내 상업은행 업무의 특징과 국제 규제개혁의 성과를 참고해 유동성 리스크 규제 제도를 개정하게 된 것이다. 

은감회 관계자는 이번 개정 내용에 대해 "상업은행의 유동성 리스크 관리 체계 요구를 더욱 명확히 했고, 상업은행의 특징에 따라 규제 지표가 설계되었을 뿐만 아니라 통일된 유동성 리스크 감시 분석 도구와 규제 프레임도 구축했다”고 평가했다.

은감회가 유동성 방법을 처음 발표한 것은 2014년 2월이다. 관영 신화통신에 따르면 당시 은감회는 유동성 리스크 관리를 강화하고 은행시스템을 안정적으로 운영·유지할 목적에서 유동성 방법 시범안을 발표했다. 이후 상업은행법’ 개정이 진전을 보이며 유동성 방법 시범안도 상황에 맞게 개정됐다. 대표적인 사례로 예대율(예금 대비 대출 비중)이 법정 규제 지표에서 유동성 감시 지표로 조정됐다.